全职

量化研究员

薪资范围
20~50k
职位要求
/ 开发 · 1~3年 / 深圳 / 本科

职位描述

量化研究员(20–45k RMB)

工作地点:深圳

岗位职责

1、数据与研究支持

对接并维护数据源/API,完成归档、增量更新与一致性校验。 清洗对齐交易数据(成交/持仓/价格/成本等),用 SQL 做 EDA。 校验关键口径(权益、未实现盈亏等),确保 point-in-time 正确,避免数据泄露。 维护标准化数据集/特征库,推动口径统一与版本管理。

2、因子与 label 研究

设计 label 与收益口径(持有期、forward return 对齐),保证可复现。 计算与维护截面因子(缺失值、去极值/标准化/中性化/正交化等),沉淀文档与版本。 评估因子:IC/RankIC/ICIR、分组回测、换手衰减、相关性/共线性检查。

3、回测与绩效评估

维护回测与实验流程,配合研究框架迭代。 做样本内外与稳健性检验,复核关键参数与结果。 输出指标:年化、回撤、Sharpe/Sortino/Calmar、收益分布与 rolling 稳定性;定位结构性问题。

  1. 风险与组合支持

参与风险约束设计(头寸/杠杆/集中度/回撤熔断等),关注尾部风险。 分析相关性与风格漂移,支持配权与资金管理(波动率目标/风险预算)。 参与从回测到实盘的归因与迭代,按需输出材料。

任职要求

本科及以上;1 年以上量化研究/系统化交易经验(含实习)。 熟练 Python(pandas/numpy)与 SQL;代码清晰可维护。 熟悉 Git 与协作开发;能在统一研究框架与配置规范下工作。 有数据接入与处理经验,重视数据质量、口径一致性与可复现。 能说明:最大回撤、收益分布、rolling Sharpe;过拟合与样本外验证/Walk-forward;因子计算与评估;label 对齐与未来函数防控;TWR 与风险调整收益。 熟悉至少一种市场的成本结构与杠杆/保证金机制。

加分项

任一市场(股票/期货/CTA/商品/加密)研究或实盘经验。 多因子研究经验(挖掘、评估、合成与组合构建)。 有「数据→因子/模型→组合→风控→实盘」闭环交付经验。 风险管理/组合管理项目经验;了解常见回测偏差。

工作地点

项目简介

公司简介 ArkStream Capital 是一家专注于数字资产与多资产配置的私募基金,管理规模 100M+ 美元。资金来源于亚洲顶尖上市公司,家族办公室及机构投资者。 团队成员背景涵盖 MIT、Stanford、Google、BlackRock,战略顾问来自Tower Research。我们正在搭建数据驱动、可复现的系统化研究与组合管理能力,寻找1–5年工作经验、研究严谨且具创业心态的量化人才加入。 我们在寻找什么样的人 ArkStream 成立至今已经 8 年,依然希望保持创业家精神:对新市场敏感,对真实机会兴奋,对复杂问题有耐心。 ArkStream搭建的地址级行为因子策略,本质上是在一个全新的链上交易场景里,重建一套从数据、信号、组合、执行到风控的完整量化闭环。 我们希望找到的人,不只是完成某个模块,而是能和一群专业、聪明、执行力强的人一起,深度参与这套系统的搭建、上线、迭代和扩张。 我们希望核心成员不仅是系统的建设者,也能成为系统长期收益的分享者。以上职位都有机会根据表现,按比例获得策略分红。 如果你不满足于只做一份稳定工作,而是希望参与一件真正新的事情,和靠谱的人一起把它做出来,我们很期待认识你。 请发送简历和个人陈述到 hr@arkstream.capital。
发布于 20 小时前 阅读 5

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