基于合成数据的交易策略 文章探讨了交易策略中过度拟合的问题，指出传统回测的局限性。为构建更稳健的策略，文章提出在模拟前使用合成数据生成多种市场“替代现实”，通过机器学习方法如GANs训练模型，从而增强策略的鲁棒性，使其能更好地应对未来的不确定性。 交易策略 过度拟合 回测 合成数据 鲁棒性 生成对抗网络 buildalpha 发布于 2026-02-26 623 0 0
