如何使用 Dune 评估投资组合表现 - CoW DAO

如何使用 Dune 评估投资组合表现

Dune Analytics 作为一个基于 Web 的平台运行，它查询公共区块链数据并将其转换为综合仪表板。对于投资组合评估，这提供了对钱包持有量、交易历史和跨多个区块链网络的市场估值的实时数据的访问。该平台支持超过 100 条链，包括以太坊、Polygon、Solana 和比特币，为多元化的加密货币投资组合提供全面的覆盖。

该平台的主要优势在于它能够聚合来自多个来源的数据，并以易于理解的格式呈现。用户可以跟踪单个钱包地址，监控特定代币，并分析一段时间内的投资组合构成。这种透明性消除了手动数据输入的需要，并减少了传统投资组合跟踪方法中常见的错误。

设置投资组合跟踪仪表板

创建有效的投资组合跟踪仪表板首先要确定相关的钱包地址并建立你希望监控的指标。该过程从钱包识别开始，你可以在其中输入要跟踪的钱包的公共地址。对于机构投资者或基金，这通常包括跨不同链的多个地址。

考虑一家风险投资基金，该公司持有三个主要钱包的头寸：一个包含以太坊上的 DeFi 投资，另一个持有基于 Solana 的头寸，第三个管理比特币持有量。使用 Dune，你将创建查询，聚合来自所有三个地址的数据，以提供基金总投资组合价值的统一视图。

仪表板显示当前持有量、每日余额变化和代币特定细分。这可能表明投资组合的 40% 由基于以太坊的代币组成，35% 由 Solana 代币组成，25% 由比特币组成，并随着市场条件的变化进行实时更新。

跟踪每日余额变化

每日余额跟踪提供了对portfolio波动性和表现趋势的洞察。Dune 的查询计算投资组合价值的每日变化，同时考虑了价格变动以及来自新投资或退出的头寸变化。

如果一个投资组合在星期一的估值为 1000 万美元，在星期二的估值为 1050 万美元，则仪表板将显示 5% 的每日收益。该系统可以进一步分解，显示收益来自以太坊头寸的 3% 增长、Solana 持有量的 7% 增长以及比特币价值的 1% 减少。

这种细粒度的跟踪有助于识别投资组合的哪些部分驱动了表现，以及哪些部分可能需要关注。随着时间的推移，这些每日快照创建了全面的表现历史，可以对其进行分析以了解模式和趋势。

分析代币层面的表现

投资组合评估需要了解单个持有量如何为整体表现做出贡献。Dune 通过分解投资组合构成并跟踪单个资产随时间的表现来实现代币层面的分析。

考虑分析投资组合的前五大持有量：以太坊、Solana、Chainlink、Uniswap 和 Polygon。仪表板将显示每个代币的当前价值、占总投资组合的百分比以及在不同时间段内的表现。如果以太坊代表 1000 万美元投资组合中的 400 万美元，Dune 会将其显示为 40% 的分配，以及以太坊的价格表现和对整体投资组合回报的贡献。

当重新平衡投资组合时，这种细分变得特别有价值。如果由于价格上涨，Solana 从投资组合的 20% 增加到 35%，则仪表板会立即高亮显示这种变化，从而实现知情的重新平衡决策。

比较不同时间段的表现

有效的投资组合评估需要分析多个时间范围内的表现。Dune 的历史数据功能可以比较几天、几周、几个月和几年的表现，为当前表现水平提供背景信息。

三个月的视图可能显示 25% 的收益，而一年的视图显示 150% 的增长，而六个月的时间段显示 45% 的回报。这种多时间框架分析有助于区分短期波动和长期趋势。

此外，这些比较可以揭示季节性模式或市场周期对投资组合表现的影响。如果一个投资组合在过去几年的第四季度表现始终更好，则此信息可以为未来的投资时机决策提供依据。

对照市场指数进行基准测试

投资组合表现通过与相关基准进行比较才有意义。虽然投资组合可能显示 25% 的季度回报，但应根据更广泛的市场指数或同行投资组合来评估此表现，以确定相对成功。

Dune 通过创建查询来跟踪市场指数或竞争对手的投资组合以及你的持有量来实现基准比较。如果更广泛的加密货币市场在同一季度增长了 15%，则 25% 的回报率表示跑赢 10 个百分点。相反，如果市场上涨了 35%，尽管绝对回报为正，但投资组合的表现仍落后了 10 个百分点。

这种基准测试扩展到同行比较，你可以使用其他基金的公共钱包地址来跟踪它们的表现。这种分析有助于确定表现差异是源于资产选择、时机还是市场风险。

通过投资组合分析进行风险评估

投资组合评估不仅限于回报，还包括风险分析。Dune 的数据可以通过全面的持有量分析来评估投资组合集中度、波动性和相关性风险。

仪表板可能会显示 60% 的投资组合价值集中在前三大持有量中，这表明存在集中度风险。此外，如果大多数持有量由以太坊上的 DeFi 代币组成，这将使投资组合面临特定于行业和特定于区块链的风险。

波动性分析比较一段时间内每日投资组合价值的变化，计算诸如回报标准差之类的指标。如果一个投资组合显示每日波动率为 8%，而同行基金的波动率为 5%，则这表明风险水平较高，应与回报指标一起考虑。

与外部数据源集成

复杂的投资组合评估通常需要将链上数据与外部信息相结合。虽然 Dune 主要关注区块链数据，但其查询可以构建为促进与传统金融数据源的集成。

对于机构投资者而言，这可能涉及将 Dune 的链上投资组合跟踪与来自传统资产或私人投资的链下持有量数据相结合。区块链部分提供透明度和实时更新，而外部数据源则完善了完整的投资组合图景。

自动化报告和警报

一致的投资组合监控需要系统的报告流程。Dune 的仪表板功能支持自动报告生成，确保利益相关者无需人工干预即可定期收到投资组合更新。

每日报告可能显示投资组合价值、最大持有量和重大头寸变动。每周报告可能包括绩效比较和风险指标，而每月报告提供包括基准比较和详细资产配置审查的全面分析。

警报系统可以通知经理重大投资组合事件，例如单个头寸超过预定的分配限制或总投资组合价值变化超出指定的阈值。

Dune Analytics 提供了全面的投资组合表现评估工具，这些工具在透明度、可访问性和实时准确性方面超越了传统方法。通过利用区块链数据，投资者可以以前所未有的精确度跟踪其持有量，同时保持知情决策所需的分析深度。

该平台的优势在于其详细的数据访问、灵活的查询功能和可视化仪表板创建的结合。无论是管理个人投资组合还是机构基金，Dune 都可以实现彻底的表现评估，包括回报分析、风险评估和基准比较。使用基于 Dune 的投资组合评估取得成功需要了解平台的功能，适当地构建查询，并在适当的市场背景下解释结果。

常见问题

如何使用 Dune 仪表板分析我的加密货币投资组合的表现？

Dune 仪表板允许你通过输入你的钱包地址并设置自定义查询来创建全面的投资组合分析。你可以跟踪实时投资组合价值、监控每日余额变化以及分析跨多个区块链网络的代币层面的表现。该平台支持超过 100 条链，包括以太坊、Polygon、Solana 和比特币。设置显示当前持有量、百分比分配和在不同时间段内的表现细分的仪表板，以全面了解你投资组合的表现。

如何跟踪加密投资组合的表现？

通过监控几个关键指标来跟踪你的加密投资组合表现：每日余额变化、代币层面表现和多时间框架比较。使用投资组合跟踪工具来计算投资组合价值的每日变化，同时考虑价格变动和头寸变化。按单个资产细分表现，以确定哪些持有量正在推动回报。比较不同时间段（每日、每周、每月、每年）的表现，以区分短期波动和长期趋势。

如何评估投资组合的表现？

通过包括绝对回报、基准比较和风险评估在内的全面分析来评估投资组合的表现。将你的回报与相关的市场指数或同行投资组合进行比较，以确定相对表现。分析投资组合集中度以识别风险因素 - 如果你 60% 的价值集中在前三大持有量中，这表明存在集中度风险。计算波动性指标（如回报标准差），并根据你的持有量分布评估特定于行业或区块链的风险。

如何使用 Dune 进行加密？

通过创建访问跨多个网络的公共区块链数据的查询来使用 Dune Analytics。首先确定你要跟踪的钱包地址，然后构建聚合来自这些地址的数据的仪表板。创建计算投资组合指标、跟踪代币表现以及监控一段时间内分配变化的查询。设置自动报告以定期更新投资组合，并为重大投资组合事件（例如分配限制违规或重大价值变化）配置警报。

你投资组合中应该有多少百分比用于加密货币？

适当的加密货币分配取决于你的风险承受能力、投资时间表和财务目标。保守型投资者可能会将 5-10% 的资金分配给加密货币作为另类资产类别，而更激进的投资者可能会高达 20-30%。机构投资者和以加密货币为重点的基金可能会有更高的分配。关键因素包括你承受高波动性的能力、对技术的理解以及整体投资组合多元化。始终确保加密货币分配不超过你能够承受的损失，因为此类资产类别固有的波动性和监管不确定性。

• 原文链接： cow.fi/learn/how-to-eval...
• 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～