这篇文章对加密资产的波动性进行了深入的分析，特别是使用了GARCH模型来估计和理解市场的波动动态。文章探讨了不同加密资产（如比特币和以太坊）的价格回报，并通过比较多种模型确定最适合描述这些资产的波动性模型。研究发现，考虑到加密市场的独特性，使用偏态学生t分布的模型往往优于传统正态分布模型，强调了建立针对加密资产的特定分析模型的必要性。
Three Sigma