DeFi 该采用什么样的链上价格

这是最近出现的因价格问题导致的清算异常,这些价格无一例外的都是从某个中心化平台同步而来。那么问题来了,要避免此类问题,DeFi 应用应该采用什么样的链上价格呢?

11 月 26 日下午 Coinbase 交易所稳定币 DAI 价格出现剧烈波动,一度暴涨超 30% 至 1.34 美元,后又快速回落,这导致使用 Coinbase 作为预言机喂价信息的去中心化借贷平台 Compound 的抵押资产出现了大规模清算。

Coinbase 交易所 DAI/USD 交易对价格

12 月 3 日非小号比特币价格出现异常,导致国内某借贷平台异常清算。

这是最近出现的因价格问题导致的清算异常,这些价格无一例外的都是从某个中心化平台同步而来。那么问题来了,要避免此类问题,DeFi 应用应该采用什么样的链上价格呢?

首先,我认为 DeFi 所采用的价格应该是种均衡价格。所谓均衡价格,就是买卖双方经过充分换手后所形成的相对稳定的价格。在当前的区块链行业发展阶段,经常出现的情况就是中心化交易所的“插针”,某个币种的价格在这种情况下可以瞬间大幅下跌或上涨,而后又快速修复,这个插针价格不管是什么原因引起,都不能称之为市场均衡价格,甚至都不能称为有效价格。

其次,我认为 DeFi 所采用的应该是经过验证过的价格。所谓验证过的价格,就是说这个价格是真实反应市场情况的价格,未通过验证的价格在验证过程中会被有效过滤。如果引用的是未验证的价格,则存在价格严重失真的情况,一个典型的例子就是将交易所的插针价格同步到链上被 DeFi 所引用,这可能会给 DeFi 带来异常清算等事故,给参与者带来不必要的损失。当前很多预言机方案都是事后惩罚制,也就是说一旦发生数据问题就对预言机节点进行惩罚,并对 DeFi 应用方进行适当补偿。尽管有所补偿,但事实已经发生,如果损失很大,可能对预言机节点最重的惩罚都不足以弥补损失。

能够对价格进行事前验证的预言机目前只发现一个,就是 Nest。

再者,我认为相对于中心化交易所,链上价格的非实时更新不是问题。相反,中心化交易所短时大幅波动的价格才是异常价格,实时把这种异常价格同步到链上才是大问题。即使把几个交易所的价格拿过来加权平均,甚至采用某种策略把某些价格数据剔除,都不能从根本上解决问题,在行情剧烈波动的情况下,有可能几个数据源的价格数据都是失真的。

最后,这个价格最好是链上生成的价格,而不是从任何某个交易所同步的价格。中心化和去中心化基本处于两个平行世界之中,这两个世界,一个世界的时间以秒甚至毫秒纳秒来计,另一个世界的时间则是以区块来计,理应采用不同的价格体系。

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  • 发表于 2020-12-08 06:00
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  • 分类:DeFi

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Ashton
Ashton

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